金融工程又称财务工程。
对
错
【答案】：对
从理论工具来讲，所有关于金融资产定价的理论，都是金融工程所需要的。
对
错
【答案】：对
无套利分析法和套利分析法是两个既相关又有区别的理论。
对
错
【答案】：错
在金融工程师眼里，商品市场的运作原理与金融市场的运作远离差别很明显。
对
错
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实际操作过程中，即期利率变动不一定与预期相吻合。
对
错
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我们把标准化的远期合约称为期货合约。
对
错
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在从事套利交易过程中，既有盈利的可能性，又有损失的可能性。
对
错
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无论远期合约的标的资产有无收益，都不影响远期合约的价值。
对
错
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从本质上看，远期利率协议就是有实际贷款义务的贷款。
对
错
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远期利率协议市场外交易的，但由于是大银行参与，信用风险较小。
对
错
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金融积木分析法中的基本图形有
a. 八个
b. 六个
c. 四个
d. 十二个
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国际费雪效应认为，两个不同时点的即期汇率之间的差价应该等于
a. 相同期限两种货币利息之比
b. 相同期限两种货币利息的差额
c. 相同期限两国物价水平之比
d. 相同期限两国物价水平德差额
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在我国，金融工程的主要研究领域在（ ）。
a. 期货市场
b. 现货市场
c. 互换市场
d. 期权市场
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外汇市场通常用（ ）。
a. 协议汇率
b. 掉期率
c. 即期汇率
d. 远期汇率
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20世纪70年代，为应对利率的剧烈变动，控制借款成本，银行推出了（ ）。
a. 浮动利率贷款
b. 分期贷款
c. 远期对远期贷款
d. 固定利率贷款
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世界上第一张远期合约产生与（ ）。
a. 芝加哥
b. 伦敦
c. 阿姆斯特丹
d. 纽约
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在远期交易形成的那一天，远期合约的价值为（ ）。
a. 负
b. 零
c. 不确定
d. 正
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远期外汇交易的择期交易是指（ ）。
a. 不固定交割日交易
b. 固定交割日交易
c. 不规则日起交易合约
d. 标准期限交易合约
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远期利率交易的实际结算额应比合约结算额（ ）。
a. 高
b. 无关
c. 相等
d. 低
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若远期利率协议的结算金为正，则表明（ ）。
a. 买方支付给卖方
b. 如何支付还缺条件
c. 卖方支付给买方
d. 不发生支付
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利率平价的形式包括（ ）。
a. 双向的利率平价
b. 非套补的利率平价
c. 单向的利率平价
d. 套补的利率平价
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远期合约的要素包括（ ）。
a. 交割价格
b. 空头
c. 多头
d. 到期日
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远期合约的的损益（ ）。
a. 为负
b. 是投资者从该合约中所得到的总盈利或总亏损。
c. 可能为正也可能为负
d. 为正
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按外汇交割日是否固定划分远期外汇交易可分为（ ）。
a. 不规则日起交易合约
b. 不固定交割日交易
c. 固定交割日交易
d. 标准期限交易合约
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远期利率协议交易的币种有（ ）。
a. 美元
b. 日元
c. 英镑
d. 加元
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远期利率协议交易中，结算金的支付，一般在（ ）。
a. 确定日
b. 贷款开始之日
c. 到期日
d. 结算日
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金融创新可分为（ ）。
a. 原创新创新
b. 嫁接性创新
c. 吸纳性创新
d. 衍生性创新
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金融工程又被称为（ ）
a. 避管工程
b. 财务工程
c. 盈利工程
d. 风险管理工程
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金融工程运用的工具包括（ ）。
a. 实体工具
b. 理论工具
c. 互换工具
d. 期货工具
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外汇市场上，最常用的汇率有（ ）。
a. 远期交易到期的即期汇率
b. 差别汇率
c. 即期汇率
d. 远期汇率
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现代金融期货交易由（ ）首创。
a. 芝加哥期货交易所
b. 芝加哥商品交易所
c. 伦敦国际金融期货交易所
d. MATIF
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在芝加哥期货交易所内，价格的形成系统叫做（ ）。
a. 自动撮合系统
b. 做市商制度
c. 公开叫价系统
d. 竞价系统
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大部分期货合约都是通过（ ）结束部位。
a. 交割
b. 冲销
c. 期货转现货
d. 失效
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20世纪80年代，金融期权交易首先在（ ）繁荣。
a. 欧洲期权交易所
b. 伦敦国际期货交易所
c. 芝加哥期权交易所
d. 场外交易市场
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具有内在价值的期权称为（ ）。
a. 平价期权
b. 看涨期权
c. 虚值期权
d. 实值期权
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推动外汇期权产生的因素不包括（ ）。
a. 世界贸易发展
b. 汇率波动加剧
c. 利率风险加大
d. 外汇风险加大
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互换从本质上来看属于（ ）。
a. 期货合约
b. 远期合约
c. 利率期货
d. 期权合约
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互换的最早起源是（ ）。
a. 平行贷款
b. 远期利率协议
c. 背对背贷款
d. 利率互换
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在互换的成长阶段，占据最大市场比例的互换商品是（ ）。
a. 货币互换
b. 多种利率互换
c. 股票互换
d. 美元利率互换
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在利率互换初期，互换合约的价值为（ ）。
a. 负数
b. 0
c. 正数负数0都有可能
d. 正数
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期货市场的功能包括（ ）。
a. 投机
b. 规避风险
c. 价格发现
d. 商品交易
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芝加哥期货交易所内的经纪人包括（ ）。
a. 经纪人
b. 经纪商的账户执行人
c. 场内交易员
d. 场内经纪人
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期货交易中的保证金包括（ ）。
a. 结算保证金
b. 变动保证金
c. 维持保证金
d. 初始保证金
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期货合约结束部位的方式有（ ）。
a. 期货转现货
b. 失效
c. 冲销
d. 交割
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根据期权交易买进和卖出的性质，期权可分为（ ）。
a. 欧式期权
b. 双向期权
c. 看跌期权
d. 看涨期权
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期权合约的解除方式有（ ）。
a. 期权转远期
b. 期权转期货
c. 对冲平仓
d. 履行合约
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期权的价格主要由（ ）构成。
a. 期权的敲定价格
b. 时间价值
c. 市场价格
d. 内在价值
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基本互换的变种主要涉及（ ）。
a. 互换的标的物
b. 双方交换的现金流形式
c. 执行期选择
d. 互换安排方式
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下列关于互换特点的描述正确的又（ ）。
a. 互换是一种建立在平等基础之上的合约。
b. 互换的收益具有对称性
c. 互换以交易双方互利为目的。
d. 互换所载明的内容是同类商品之间的交换
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互换交易的基本种类包括（ ）。
a. 利率互换
b. 货币互换
c. 远期互换
d. 商品互换
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现代最早的金融期货产品是利率期货合约交易。（ ）
对
错
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芝加哥商品交易所是全球规模最大、历史最悠久的期货交易所。（ ）
对
错
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对每一个期货交易者来说，他们的交易对象实质上都是不一样的。（ ）
对
错
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清算所不会主动在市场中建立部位，而是被动介入每笔交易的当事人之间。（ ）
对
错
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目前前来看，公开叫价制度始终是期货交易的唯一方式。（ ）
对
错
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无风险利率为常数的条件下，交割日相同的期货合约和远期合约的价格是一致的。（ ）
对
错
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期权交易中的买卖双方都需要交纳保证金。（ ）
对
错
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平行贷款可以逃避外汇监管。（ ）
对
错
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货币互换交易和背对背贷款的结构相同，也涉及了相同的现金流。（ ）
对
错
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货币互换的收益是可以事先被确定的。（ ）
对
错
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商品互换使交易对方锁定一个固定的( )。
a. 商品
b. 标准商品
c. 商品等级
d. 商品价格
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石油指数票据是结合债券和（ ）的混合商品衍生工具。
a. 期权
b. 期货
c. 石油指数
d. 互换
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下列风险不属于系统性风险的事（ ）。
a. 汇率风险
b. 利率风险
c. 购买力风险
d. 财务风险
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值大于1.5的股票时（ ）。
a. 进攻性股票
b. 低风险股票
c. 高风险股票
d. 抛弃型股票
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在全球率先推出股票期货交易的事（ ）。
a. 香港期货交易所
b. 芝加哥商品交易所
c. 伦敦国际金融期货交易所
d. 芝加哥期货交易所
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证券组合保险，可以将股票资产构造成类似于（ ）的结构。
a. 看涨期权
b. 双向期权
c. 欧式期权
d. 看跌期权
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企业经济风险的大小取决于（ ）的变化。
a. 真实资产
b. 名义资产
c. 金融资产
d. 营业收入
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在（ ）条件下，企业不会面临金融资产风险。
a.
b. 购买力平价不成立
c. 利率平价成立
d. 购买力平价成立
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对外币应收款来说，当它为软货币时，应当采取（ ）的保值手段。
a. 提前
b. 推后
c. 按期
d. 无所谓
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综合远期外汇协议实质上是（ ）。
a. 互换交易
b. 期货交易
c. 期权交易
d. 远期合约
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成为商品期货合约的商品，必须具有（ ）等属性。
a. 价格波动大
b. 供需量大
c. 易于储存
d. 易于分级和标准化
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商品期货交易的功能包括（ ）。
a. 风险转移
b. 套利
c. 发现价格
d. 风险分散
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商品套期保值的原则包括（ ）。
a. 商品种类相同原则
b.
商品数量相等原则
c. 交易方向相反原则
d. 月份相同或相近原则
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市场风险包括（ ）。
a. 预期风险
b. 政治风险
c. 汇率风险
d. 宏观经济风险
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香港期交所的股票期货的独特之处在于（ ）。
a. 不设每日价格涨跌幅限制
b. 合约乘数因标的股票的股本规模而已
c. 最后结算价的合理设定
d. 持仓限额与大量未平仓合约呈报制度
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股票期货的主要特点包括（ ）。
a. 高效率
b. 便利性
c. 高收益
d. 低成本
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股指期货套期保值的形式有（ ）。
a. 空头套期保值
b. 交叉套期保值
c. 复合套期保值
d. 多头套期保值
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外汇风险一般包括（ ）等要素。
a. 外币
b. 时间
c. 本币
d. 主币
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根据外汇风险的表现形式，可将其分为（ ）。
a. 交易风险
b. 会计风险
c. 经营风险
d. 经济风险
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造成交易风险的的交易类型包括（ ）。
a. 买卖商品或劳务，合同金额以外币计价
b. 借入外币资金
c. 成为未交割远期交易的一方
d. 贷出外币资金
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商品期货的产生要远远早于金融期货。（ ）
对
错
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相比于金融期货，商品期货市场存在较高的流动性和更大的差价。
对
错
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在研究股票收益时，必须考虑非货币收益。（ ）
对
错
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股票期货的市场影响力远远大于股指期货。（ ）
对
错
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在利用股票指数期货进行套期保值时，一般很难实现完全的套期保值。（ ）
对
错
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期权的杠杆作用是两面性的，他同样会使亏损放大。（ ）
对
错
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证券组合保险的唯一缺陷在于较高的交易成本。（ ）
对
错
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经济风险相对会计风险而言，测量起来比较简单。（ ）
对
错
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外汇风险可能会给外汇持有者带来收益。（ ）
对
错
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采用现行汇率法时，外币贬值便然导致损失。（ ）
对
错
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有债券流动性差异而引起的债券利率差异被称为（ ）。
a. 风险升水
b. 风险补偿
c. 利率补偿
d. 流动性补贴
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若预期利率将要上升，则应保持（ ）。
a. 负缺口
b. 正缺口
c. 无所谓
d. 0缺口
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利率和汇率混合证券的典型例子是（ ）。
a. 双货币债券
b. 外汇远期
c. 汇率远期
d. 利率互换
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发行者发行混合证券最普遍的原因是（ ）。
a. 套利
b. 规避监管
c. 降低资金成本
d. 降低投资风险
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在资产管理论研究的第一个阶段，特比注重（ ）。
a. 安全性
b. 效益性
c. 合理性
d. 流动性
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从三性原则的角度对资产和负债的管理进行研究，大致可分为（ ）个阶段。
a. 4
b. 3
c. 1
d. 2
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从购并公司的角度看，速度快，最直接、最清楚的支付方式是（ ）。
a. 普通股支付工具
b. 优先股支付工具
c. 垃圾债支付工具
d. 现金支付工具
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首创LBO的机构是（ ）。
a. 高盛
b. 第一波士顿
c. KKR
d. 美林
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在我国并购的金融支付工具中，（ ）的使用可行性最大。
a. 优先股支付工具
b. 现金支付工具
c. 垃圾债支付工具
d. 普通股支付工具
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在收购中，收购者最关心的问题是（ ）。
a. 确定性
b. 操作性
c. 股东利益最大化
d. 财务
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构成债券利率风险结构的因素包括（ ）。
a. 所得税待遇
b. 流动性
c. 债券的违约风险
d. 盈利性
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西方关于利率期限结构的理论包括（ ）。
a. 预期理论
b. 利率平价理论
c. 市场分割理论
d. 优先聚集地理论
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基本元素工具的条件包括（ ）。
a. 充分信息
b. 拥有一个有深度的交易市场
c. 在市场中提供有效率的询价和报价
d. 有许多市场参与者参与
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公司重组包含的活动包括（ ）。
a. 所有权和控制权
b. 兼并
c. 收缩
d. 扩张
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企业兼并的原始动因包括（ ）。
a. 经营协同效应
b. 企业发展动机
c. 财务协同效应
d. 市场份额效应
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影响购并方选择金融支付工具的因素包括（ ）。
a. 流动性的变化
b. 控制权的变化
c. 资本结构的状况
d. 收益的稀释
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KKR设定的LBO目标企业的主要条件包括（ ）。
a. 企业经营管理层在企业管理岗位上的工作年限较长（10年以上）
b. 具有较大的成本下降、提高经营利润的潜力空间和能力
c. 具有比较长期且稳定的现金流产生能力
d. 企业债务比例低
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可用来替代股利政策的工具是（ ）。
a. 股票股利
b. 股票回购
c. 股票期权
d. 认股权证
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并购产生的税负利得一般包括（ ）。
a. 使用多余的资金
b. 使用由经营净盈利形成的税收抵减
c. 使用尚未动用的举债能力
d. 低税率套现
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利率变动受风险结构和期限结构影响。( )
对
错
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相对而言，平列式保值比叠加式保值在降低基础风险方面更完美。（ ）
对
错
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利率保证就是远期利率协议。（ ）
对
错
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普通股票不属于基本元素证券。( )
对
错
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目前，对混合证券和基本元素证券的区别有点模糊不清，并会经常改变。（ ）
对
错
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缺口管理中存在的问题，到目前为止，依然无法解决。( )
对
错
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差值交换交易可以完全解决外汇风险问题。（ ）
对
错
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90年代初，LBO急剧萎缩，转入沉寂，2002年以后逐渐复苏。( )
对
错
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高资产负债率，有利于提高企业的总价值。（ ）
对
错
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从税收角度考虑，低股利政策对股东更有利。（ ）
对
错
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也叫模块分析法，指的是将各种金融工具进行分解或组合，以解决金融财务问题。
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是一种在没有成本和风险的情况下能够获取利润的交易活动。
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是指同时买卖相同金额、相同币种，但不同交割日货币的外汇交易。从金融工程的角度看，掉期交易是由两笔期限不同的外汇买卖构成的。
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又称期汇交易，是指外汇买卖双方预先签订远期外汇买卖合同，规定买卖的币种、数额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由买卖双方按约定的汇率办理交割的一种预约性外汇交易。
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就是要分析在没有套利机会存在时的金融资产价格。人们把这种价格叫做无套利价格。
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又称买入期权，指的是期权卖方授予期权买方在规定的时期内以约定的价格从期权卖方处购买一定数量的某种特定的资产的权利。
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又称卖出期权，是指期权卖方授予期权买方在规定的时期内以约定的价格卖给期权卖方一定数量的某种特定资产的权利。
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亦称选择权，是一种衍生性契权(derivative contract)，其持有人有权利在
未来一段时间内(或未来某一特定日期)，以一定的价格向对方购买(或出售给对方)一定数量
的特定标的物，但没有义务。
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是指人们利用暂时存在的不合理的价格关系，通过同时买进或卖出相同或相关的期货合约而赚取其中的价差收益的交易行为。
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是该期权的购买者向期权出售者支付一定数额的权利金后，既享有在规定的有效期内按某一具体的履约价格向期权出售者买进菜一特定数量的相关商品期货合约的权利，又享有在规定的有效期内按同一履约价格向期权出售者卖出某—特定数量的相关商品期货台约的权利。
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将多种基本元素市场结合于其结构之中的证券。基本元素证券为其业绩表现是由单一的回报变量得出的证券。即，其回报可能基于利率、基于商品、基于权益或基于汇率，但只基于这些基本元素之一。
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是通过购买高收益率资产而用成本尽可能低的负债为其提供融资，从而尽量扩大利差的一种策略。
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就是采用一组具有相同到期日的期货合约。选用的合约是在基础资产风险利率确定之后最先到期的那一种。买入一份到期日早于利率决定日的合约是没有意义的，因为为了保持相应的保护，该头寸需要向后进行滚转。
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是一种全盘收购公共企业(public company)的方式。投资者通常是金融收购者(financial buyers)、企业管理层，或几组投资者结成联合，以少量股本加上筹集而来的巨额借贷，来收购目标公司的股票，投资者通常要付出高出市场价格许多的超额(premium)收购价来赢得股票持有人的合作，被收购公司随后变成了私有公司(private company)。
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是运用一组期货合约来尽可能地覆盖基本风险所包含的期间。这一系列期货合约中的第一份合约仍应在基本风险确定后到期，而这一系列合约中最后一份合约所包含的期间一般应延伸至基本风险到期日之后。
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